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# Finlytic Systemdokumentation (STATE.md)
Dieses Dokument bietet eine lückenlose, detaillierte und strukturierte Gesamtdokumentation der gesamten Finlytic-Plattform. Es umfasst die Architektur, alle Konfigurationen & Einstellungen, mathematische/finanzielle Formeln, sämtliche Schnittstellen (MQTT RPC, MQTT Pub/Sub, REST API, SignalR Hubs), Datenbankstrukturen sowie die genaue Funktionsweise der 9 Microservices und des Flutter-Frontends.
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## Inhaltsverzeichnis
1. [Systemarchitektur & Topologie](#1-systemarchitektur--topologie)
2. [Microservices-Übersicht & Datenbanken](#2-microservices-übersicht--datenbanken)
3. [Einstellungen & Konfiguration (Settings)](#3-einstellungen--konfiguration-settings)
4. [Mathematische, Technische & Finanzielle Formeln](#4-mathematische-technische--finanzielle-formeln)
5. [Schnittstellen & Endpunkte](#5-schnittstellen--endpunkte)
- [5.1 MQTT RPC-Kanäle](#51-mqtt-rpc-kanäle)
- [5.2 MQTT Pub/Sub Event-Topics](#52-mqtt-pubsub-event-topics)
- [5.3 REST API Endpunkte (FinlyticBackend)](#53-rest-api-endpunkte-finlyticbackend)
- [5.4 SignalR Hubs & Methoden](#54-signalr-hubs--methoden)
6. [Detaillierte Funktionsweise & Datenfluss](#6-detaillierte-funktionsweise--datenfluss)
7. [Frontend-Architektur (FinlyticApp)](#7-frontend-architektur-finlyticapp)
---
## 1. Systemarchitektur & Topologie
Finlytic ist eine modulare, ereignisgesteuerte Finanzanalyse- und automatisierte Trading-Plattform für Aktien und Derivate (Knock-Out-Zertifikate, Optionsscheine).
```
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FinlyticApp (Flutter Web & Mobile) │
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│ HTTP / WebSocket (SignalR)
▼
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ FinlyticBackend (API & Gateway) │
└───────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┘
│ MQTT RPC & Pub/Sub
┌──────────────┬───────────────┼──────────────┬──────────────┐
▼ ▼ ▼ ▼ ▼
┌──────────┐ ┌──────────────┐ ┌───────────┐ ┌─────────────┐ ┌────────────┐
│Finlytic │ │FinlyticNews │ │Finlytic │ │Finlytic │ │Finlytic │
│Assets │ │ │ │Sentiment │ │Fundamentals │ │Technicals │
└────┬─────┘ └──────┬───────┘ └─────┬─────┘ └──────┬──────┘ └─────┬──────┘
│ │ │ │ │
└──────────────┴───────┬───────┴──────────────┴──────────────┘
│ MQTT (Signale, Scores, Setups)
┌──────────────────────┼──────────────────────┐
▼ ▼ ▼
┌──────────┐ ┌──────────────┐ ┌────────────┐
│Finlytic │ ──────► │FinlyticBot │ │Finlytic │
│Engine │ (Trades)│(Auto-Trading)│ │Simulation │
└────┬─────┘ └──────────────┘ └────────────┘
│
▼
┌──────────┐
│Finlytic │ ──────► ntfy Push-Server (Mobil & Webhooks)
│Notify │
└──────────┘
```
### Kernprinzipien & Regeln (Rules.md):
1. **MQTT-Exklusivität im Backend**: Alle internen Microservices kommunizieren ausschließlich über MQTT. Es gibt keine direkten HTTP-Verbindungen zwischen Backend-Diensten.
2. **Einziges Web-Gateway**: `FinlyticBackend` ist der einzige Dienst mit Kestrel-HTTP/WebSocket-Port (`5000:8080`).
3. **Strikte Datenisolation**: Jeder Service besitzt seine eigene PostgreSQL-Datenbank (keine geteilten Tabellen).
4. **Dynamische Konfiguration**: Dynamic Settings (`ISettingsService`) werden in DB persistiert und per MQTT aktualisiert, ohne Neustart.
5. **Kanalbasiertes Logging**: Jeder Service sendet strukturierte Logs per MQTT (`finlytic/logs/{service}`), die im Admin-Panel live gestreamt werden.
6. **Keine Scheindaten**: Reine Echtdaten oder explizite Empty-States/Exceptions.
---
## 2. Microservices-Übersicht & Datenbanken
| Service | Typ / Basis | PostgreSQL-Datenbank | Hauptaufgabe |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| **FinlyticCore** | Shared Class Library | *(Keine eigene DB)* | Gemeinsame DTOs, Enums, MQTT-Clients, TradeRepublic-Client, Settings-Interface. |
| **FinlyticAssets** | Background Worker | `finlytic_assets` | Stammdaten-Synchronisation (Stocks, ETFs), Lokale Logo-Speicherung, Trade Republic Ticker-Proxy, KO-Derivate-Abfrage. |
| **FinlyticNews** | Playwright Worker | `finlytic_news` | Scraping von 10 Finanzportalen, Duplikaterkennung (SimHash/Jaccard), Regex/NLP-Asset-Matching, Sector-Clustering. |
| **FinlyticSentiment** | Background Worker | `finlytic_sentimental` | FinBERT KI-Sentiment-Analyse (Deutsch & Englisch Webhooks), Exponentielle Zeit-Decay-Gewichtung ($\lambda = \ln(2)/\tau$). |
| **FinlyticFundamentals** | Playwright Worker | `finlytic_fundamentals`| Fundamentaldaten & Kennzahlen (KGV, ROE, Cashflow, Analysten-Ratings, Dividenden, Earnings-Kalender). |
| **FinlyticTechnicals** | Background Worker | `finlytic_ta` | Multi-Timeframe-Kerzen (15m, 1h, 1d), 10 Kernstrategien, 15 Pattern-Detektoren (SMC & Chart), Symmetrisches Scoring V2. |
| **FinlyticEngine** | Background Worker | `finlytic_engine` | Composite Opportunity Scorer (COS V2), Earnings/Dividenden-Sperren, n8n AI Reasoning Gate, Trade Lifecycle & Monitoring. |
| **FinlyticSimulation** | Background Worker | `finlytic_simulation` | Quantitative Backtesting-Engine, Replay-Runner (Anti-Lookahead), Zuverlässigkeitsmatrix, Slippage- & Gebührenmodellierung. |
| **FinlyticBot** | Background Worker | `finlytic_bot` | Automatisierte Orderausführung (1-2% Risikoregel), Alpaca Paper Trading (US-Equities) & Interner Synthetischer Ledger. |
| **FinlyticNotify** | Background Worker | `finlytic_notify` | Push-Benachrichtigungen via ntfy (Proposals, Trade-Events, Bot-Status, News). |
| **FinlyticBackend** | ASP.NET Core Kestrel | `finlytic_backend` | JWT-Authentifizierung, User- & Favoritenverwaltung, SignalR-Streaming, MQTT-Bridge. |
---
## 3. Einstellungen & Konfiguration (Settings)
### 3.1 Umgebungsvariablen (`compose.yaml` / `.env`)
| Variable | Standardwert | Beschreibung |
| :--- | :--- | :--- |
| `DB_HOST` | `OmniDB` | Hostname der PostgreSQL-Instanz |
| `DB_PORT` | `5432` | Port der PostgreSQL-Instanz |
| `DB_PASSWORD` | *(Pflichtfeld)* | Passwort für den PostgreSQL-Benutzer `admin` |
| `MQTT_HOST` | `host.docker.internal` | Hostname des MQTT-Brokers (z.B. Mosquitto) |
| `MQTT_PORT` | `4545` | Port des MQTT-Brokers |
| `JWT_SECRET_KEY` | *(Pflichtfeld, $\ge 32$ Zeichen)* | Signaturschlüssel für JWT-Token |
| `ADMIN_DEFAULT_PASSWORD` | *(Pflichtfeld)* | Initiales Passwort für den Standard-Admin |
| `FINLYTIC_DATA_ROOT` | `C:/Users/larsh/Documents/docker/finlytic` | Pfad für persistente Assets (Logos, Index) |
| `NTFY_BASE_URL` | `http://host.docker.internal:8080` | Basis-URL des ntfy-Push-Servers |
| `Webhooks__German` | `https://n8n.kleidukos.me/webhook/sentiment/de` | FinBERT Webhook für deutsche Artikel |
| `Webhooks__English` | `https://n8n.kleidukos.me/webhook/sentiment/en` | FinBERT Webhook für englische Artikel |
| `Ai__N8nValidationWebhookUrl`| `https://n8n.kleidukos.me/webhook/trade-validation` | n8n Webhook für AI-Trade-Validierung |
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### 3.2 Dynamische Service-Einstellungen (`ISettingsService`)
Jeder Microservice verwaltet typisierte, zur Laufzeit änderbare Konfigurationswerte:
#### **FinlyticAssets (`SettingKeys.cs`)**
- `Logging.Channel.Assets` (bool, default: `true`): Logging für Asset-Scans
- `Logging.Channel.MQTT` (bool, default: `true`): Logging für MQTT-Verkehr
- `Logging.Channel.Health` (bool, default: `true`): Logging für Ping-Healthchecks
- `Logging.Channel.TradeRepublic` (bool, default: `true`): Logging für TR-WebSocket
- `TradeRepublic.WsReconnectIntervalSeconds` (int, default: `5`): Reconnect-Wartezeit
- `TradeRepublic.WsTimeoutSeconds` (int, default: `15`): Timeout für TR-Anfragen
- `Scanner.EnableAutoScan` (bool, default: `true`): Automatischer Asset-Sync aktiviert
- `Scanner.CurrentScanningType` (string, default: `"Stock"`): Aktueller Typ im Loop
- `Scanner.CurrentScanningPage` (int, default: `0`): Aktuelle Paginierungsseite (Recovery-Modus)
- `Scanner.FinishedInitialScan` (bool, default: `false`): Status des Initial-Scans
- `Scanner.BatchAssetUpdateDelay` (int, default: `0`): Pause zwischen Batches (Sekunden)
- `Scanner.AssetUpdateTypeDelay` (int, default: `0`): Pause zwischen Typen (Sekunden)
- `Scanner.TradeRepublicMaxRequestPageSize` (int, default: `50`): Batchgröße pro TR-Call
- `Scanner.CycleDelayMinutes` (int, default: `1440`): Wartezeit bis zum nächsten Vollscan (24h)
#### **FinlyticNews (`SettingKeys.cs`)**
- `Logging.Channel.News` (bool, default: `true`): News-Verarbeitungs-Logs
- `Logging.Channel.Scraper` (bool, default: `true`): Scraper-Adapter-Logs
- `Logging.Channel.Matcher` (bool, default: `true`): In-Memory Asset-Matcher-Logs
- `Logging.Channel.Deduplication` (bool, default: `true`): Duplikaterkennungs-Logs
- `Scraping.IntervalMinutes` (int, default: `15`): Scraping-Intervall
- `Scraping.MaxArticlesPerFeed` (int, default: `20`): Maximale Artikel pro Feed
- `Feature.EnableAutoScraping` (bool, default: `true`): Automatisches Scraping aktiv
- `Scraping.HttpTimeoutSeconds` (int, default: `30`): Timeout für HTTP/Playwright
- `Deduplication.TitleSimilarityThreshold` (double, default: `0.85`): Jaccard-Schwellenwert
- `Deduplication.SimHashMaxHammingDistance` (int, default: `3`): Max. SimHash-Bitdistanz
- `Deduplication.WindowDays` (int, default: `7`): Historienfenster für Duplikate
- `Matching.MinNameLength` (int, default: `3`): Minimale Zeichenlänge für Namensmatching
- `Matching.EnableSectorClustering` (bool, default: `true`): Sektorenprüfung bei Einzeltreffern
- `Matching.RequireFinancialContextForShortNames` (bool, default: `true`): Finanzkontext für kurze Namen
- `Data.ArticleRetentionDays` (int, default: `90`): Aufbewahrungsdauer für News
#### **FinlyticSentiment (`SettingKeys.cs`)**
- `Logging.Channel.Sentiment` (bool, default: `true`): Sentiment-Logs
- `Sentiment.GermanWebhookUrl` (string, default: `https://n8n.kleidukos.me/webhook/sentiment/de`)
- `Sentiment.EnglishWebhookUrl` (string, default: `https://n8n.kleidukos.me/webhook/sentiment/en`)
- `Sentiment.MinimumConfidenceThreshold` (double, default: `0.60`): Mindestkonfidenz
- `Sentiment.TimeDecayHalfLifeDays` (double, default: `7.0`): Halbwertszeit $\tau$ für Zeit-Decay
- `Sentiment.SentimentWindowDays` (int, default: `30`): Zeitfenster für Aggregation
- `Sentiment.AnalysisBatchSize` (int, default: `10`): Artikel pro Analysezyklus
- `Sentiment.PollIntervalSeconds` (int, default: `30`): Polling für neue Artikel
- `Sentiment.EnableAutoSentiment` (bool, default: `true`): Automatische Analyse aktiv
#### **FinlyticFundamentals (`SettingKeys.cs`)**
- `Logging.Channel.Fundamentals` (bool, default: `true`): Fundamentaldaten-Logs
- `Logging.Channel.HtmlScrapper` (bool, default: `true`): Playwright-Scraper-Logs
- `Logging.Channel.YahooClient` (bool, default: `true`): Yahoo Finance API-Logs
- `Feature.EnableHtmlFallback` (bool, default: `true`): HTML-Scraping falls API fehlt
- `Scraper.ForceHtmlFallback` (bool, default: `false`): HTML-Scraping erzwingen
- `Feature.AllowForceRefresh` (bool, default: `true`): Cache-Umgehung erlauben
- `Cache.FundamentalDataValidityDays` (int, default: `30`): Cache-Gültigkeit
#### **FinlyticTechnicals (`SettingKeys.cs`)**
- `Logging.Channel.TechnicalAnalysis` (bool, default: `true`): TA-Berechnungs-Logs
- `Indicators.RsiPeriod` (int, default: `14`): RSI-Periode
- `Indicators.MacdFastPeriod` (int, default: `12`): MACD Fast EMA
- `Indicators.MacdSlowPeriod` (int, default: `26`): MACD Slow EMA
- `Indicators.MacdSignalPeriod` (int, default: `9`): MACD Signal Line
- `Indicators.EmaShortPeriod` (int, default: `50`): EMA Short
- `Indicators.EmaLongPeriod` (int, default: `200`): EMA Long
- `Indicators.BollingerBandsPeriod` (int, default: `20`): Bollinger-Periode
- `Indicators.BollingerBandsStdDev` (double, default: `2.0`): Bollinger Standardabweichung
- `Indicators.AtrPeriod` (int, default: `14`): ATR-Periode
- `Cache.DurationMinutes` (int, default: `60`): Cache-Dauer
#### **FinlyticEngine (`EngineSettingKeys.cs`)**
- `Engine.MinCompositeScore` (decimal, default: `75.0`): Mindest-Gesamtscore für Proposals
- `Engine.WeightTechnical` (decimal, default: `0.45`): Gewichtung Technik (45%)
- `Engine.WeightSentiment` (decimal, default: `0.35`): Gewichtung Sentiment (35%)
- `Engine.WeightFundamental` (decimal, default: `0.20`): Gewichtung Fundamentaldaten (20%)
- `Engine.EarningsLockoutDays` (int, default: `2`): Vorlaufzeit vor Earnings (Score-Suppression)
- `Engine.DividendGateDays` (int, default: `1`): Vorlaufzeit vor Ex-Dividende
- `Engine.MinDerivativeLeverage` (decimal, default: `5.0`): Mindesthebel für KO-Derivate
- `Engine.TargetDefaultLeverage` (decimal, default: `7.0`): Zielhebel für KO-Derivate
- `Engine.KnockOutSafetyBufferPercent` (decimal, default: `2.0`): Sicherheitsabstand Barrier zu SL
- `Engine.AiValidationTimeoutSeconds` (int, default: `15`): Timeout für n8n AI-Validierung
- `Engine.EnableAiValidation` (bool, default: `true`): KI-Gate aktiv (sonst Fast-Pass)
- `Engine.EnablePaperTradingBot` (bool, default: `false`): Automatische Bot-Ausführung
- `Engine.PollingIntervalSeconds` (int, default: `120`): Poller-Intervall (Opportunity-Scan)
- `Engine.MonitoringIntervalSeconds` (int, default: `60`): Aktives Trade-Monitoring-Intervall
- `Engine.PollerMinScore` (decimal, default: `70.0`): Mindestscore für FTA-Abfrage
- `Engine.PollerTopPicksOnly` (bool, default: `true`): Nur Top-Picks abfragen ($\ge 75$)
- `Engine.PollerLimit` (int, default: `25`): Max. Setups pro Scan
- `Engine.ProposalValidityHours` (int, default: `24`): Gültigkeitsdauer eines Vorschlags (24h)
#### **FinlyticSimulation (`SimulationSettingKeys.cs`)**
- `Simulation.DefaultSlippagePercent` (decimal, default: `0.00`): Slippage deaktiviert (wird in Ordergebühren `DefaultOrderFeeEur` abgebildet)
- `Simulation.DefaultOrderFeeEur` (decimal, default: `1.00`): Ordergebühr pro Transaktion (1 €)
- `Simulation.DefaultStartingCapital` (decimal, default: `10000.00`): Startkapital für Backtests
- `Simulation.MinSampleTradesForApproval` (int, default: `5`): Mindest-Trades für Matrix-Zulassung
- `Simulation.HighProfitFactorThreshold` (decimal, default: `1.60`): PF für Score-Bonus (+15 Pkt)
- `Simulation.LowProfitFactorThreshold` (decimal, default: `1.00`): PF für Veto-Sperre
- `Simulation.KnockOutBarrierBufferPercent` (decimal, default: `2.0`): KO-Barrier-Simulation
- `Simulation.DefaultTrailingStopPercent` (decimal, default: `3.0`): Fallback-Trailing-Stop
- `Simulation.EnableScheduledMatrixRecompute` (bool, default: `true`): Periodische Matrix-Neuberechnung
- `Simulation.MatrixRecomputeIntervalHours` (int, default: `24`): Matrix-Stale-Schwelle (24h)
- `Simulation.MatrixRecomputeCheckIntervalMinutes` (int, default: `60`): Recompute-Check-Intervall
#### **FinlyticBot (`BotSettingKeys.cs`)**
- `Alpaca.KeyId` (string): Alpaca API Key
- `Alpaca.SecretKey` (string): Alpaca Secret Key
- `Alpaca.IsPaper` (bool, default: `true`): Alpaca Paper vs. Live
- `Bot.EnableAutoExecution` (bool, default: `true`): Automatische Ausführung aktiv
- `Bot.RiskPerTradePercent` (decimal, default: `1.0`): 1% Risiko pro Trade bezogen auf Gesamtkapital
- `Bot.MaxPositionAllocationPercent` (decimal, default: `20.0`): Max. 20% Kapital pro Einzelposition
- `Bot.MaxConcurrentPositions` (int, default: `5`): Max. 5 offene Positionen gleichzeitig
- `Bot.DailyLossLimitPercent` (decimal, default: `3.0`): Täglicher Verluststopp (3%)
- `Bot.MonitoringIntervalSeconds` (int, default: `15`): Bot-Positionsüberwachung (15s)
- `Bot.SyntheticBaseCapitalEur` (decimal, default: `50000.0`): Startkapital Synthetischer Ledger
#### **FinlyticNotify (`NotifySettingKeys.cs`)**
- `Ntfy.BaseUrl` (string, default: `http://localhost:8080`)
- `Ntfy.TopicPrefix` (string, default: `finlytic`)
- `Ntfy.BroadcastChannel` (string, default: `broadcast`)
- `Ntfy.NewsChannel` (string, default: `news`)
- `Ntfy.DefaultUsername` (string, default: `admin`)
- `Ntfy.MinProposalScore` (decimal, default: `70.0`)
- `Ntfy.NotifyOnProposals` (bool, default: `true`)
- `Ntfy.NotifyOnTradeUpdates` (bool, default: `true`)
- `Ntfy.NotifyOnBotTrades` (bool, default: `true`)
- `Ntfy.NotifyOnNews` (bool, default: `true`)
- `Ntfy.ClickBaseUrl` (string, default: `http://localhost:3000`)
---
## 4. Mathematische, Technische & Finanzielle Formeln
### 4.1 Technische Indikatoren (`TechnicalIndicatorsEngine.cs`)
#### 1. Simple Moving Average (SMA)
$$\text{SMA}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} P_{t-i}$$
#### 2. Exponential Moving Average (EMA)
Glättungsfaktor $k$:
$$k = \frac{2}{n + 1}$$
$$\text{EMA}_t = (P_t \cdot k) + (\text{EMA}_{t-1} \cdot (1 - k))$$
*(Initialisierung über SMA der ersten $n$ Kerzen)*
#### 3. Relative Strength Index (RSI - Wilder's Smoothing)
Gewinne $U_t = \max(0, P_t - P_{t-1})$, Verluste $D_t = \max(0, P_{t-1} - P_t)$
$$\overline{U}_t = \frac{\overline{U}_{t-1} \cdot (n-1) + U_t}{n}, \quad \overline{D}_t = \frac{\overline{D}_{t-1} \cdot (n-1) + D_t}{n}$$
$$\text{RS} = \frac{\overline{U}_t}{\overline{D}_t}, \quad \text{RSI} = 100 - \frac{100}{1 + \text{RS}}$$
#### 4. Average True Range (ATR)
$$\text{TR}_t = \max \left( H_t - L_t, \, |H_t - C_{t-1}|, \, |L_t - C_{t-1}| \right)$$
$$\text{ATR}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \text{TR}_{t-i}$$
#### 5. Moving Average Convergence Divergence (MACD)
$$\text{MACD Line} = \text{EMA}_{12}(P) - \text{EMA}_{26}(P)$$
$$\text{Signal Line} = \text{EMA}_9(\text{MACD Line})$$
$$\text{Histogram} = \text{MACD Line} - \text{Signal Line}$$
#### 6. Bollinger Bands & %B
$$\text{Middle Band} = \text{SMA}_{20}(P)$$
$$\sigma = \sqrt{\frac{1}{20} \sum_{i=0}^{19} (P_{t-i} - \text{Middle Band})^2}$$
$$\text{Upper Band} = \text{Middle Band} + 2\sigma, \quad \text{Lower Band} = \text{Middle Band} - 2\sigma$$
$$\text{Bandwidth} = \frac{\text{Upper} - \text{Lower}}{\text{Middle}} \cdot 100, \quad \%B = \frac{P_t - \text{Lower}}{\text{Upper} - \text{Lower}}$$
#### 7. Keltner Channels & Volatility Squeeze
$$\text{KC Middle} = \text{EMA}_{20}(P), \quad \text{KC Upper} = \text{EMA}_{20} + 1.5 \cdot \text{ATR}_{20}, \quad \text{KC Lower} = \text{EMA}_{20} - 1.5 \cdot \text{ATR}_{20}$$
$$\text{Squeeze On} \iff \text{BB Lower} > \text{KC Lower} \quad \text{UND} \quad \text{BB Upper} < \text{KC Upper}$$
#### 8. SuperTrend
$$\text{HL2} = \frac{H_t + L_t}{2}$$
$$\text{Upper Band} = \text{HL2} + 3.0 \cdot \text{ATR}_{10}, \quad \text{Lower Band} = \text{HL2} - 3.0 \cdot \text{ATR}_{10}$$
#### 9. Average Directional Index (ADX / DMI)
$$+\text{DM} = \begin{cases} H_t - H_{t-1} & \text{falls } H_t - H_{t-1} > L_{t-1} - L_t \text{ und } > 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$
$$-\text{DM} = \begin{cases} L_{t-1} - L_t & \text{falls } L_{t-1} - L_t > H_t - H_{t-1} \text{ und } > 0 \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$
$$+\text{DI}_{14} = \frac{\sum +\text{DM}}{\sum \text{TR}} \cdot 100, \quad -\text{DI}_{14} = \frac{\sum -\text{DM}}{\sum \text{TR}} \cdot 100$$
$$\text{DX} = \frac{|+\text{DI} - -\text{DI}|}{+\text{DI} + -\text{DI}} \cdot 100, \quad \text{ADX} = \text{SMA}_{14}(\text{DX})$$
#### 10. Volume Weighted Average Price (VWAP)
$$\text{VWAP} = \frac{\sum_{i=1}^N \left( \frac{H_i + L_i + C_i}{3} \cdot V_i \right)}{\sum_{i=1}^N V_i}$$
---
### 4.2 Symmetrisches Technisches Scoring V2 (`TechnicalScoringEngineV2.cs`)
$$\text{FinalScore} = \text{Clamp}\Big( (0.35 \cdot S_{\text{Ind}}) + (0.35 \cdot S_{\text{Pattern}}) + (0.30 \cdot S_{\text{BaseStrategy}}), \; 0, \; 100 \Big)$$
#### Indikator-Confluence ($S_{\text{Ind}}$ Basis: 50 Pkt):
- **Buy (Long)**:
- $\text{EMA}_{20} > \text{EMA}_{50} \implies +15$ Pkt
- $\text{RSI}_{14} \in [45, 65] \implies +15$ Pkt
- $\text{ADX}_{14} \ge 25 \implies +10$ Pkt
- $P > \text{VWAP} \text{ oder } \text{EMA}_{20} > \text{VWAP} \implies +10$ Pkt
- **Sell (Short)**:
- $\text{EMA}_{20} < \text{EMA}_{50} \implies +15$ Pkt
- $\text{RSI}_{14} \in [35, 55] \implies +15$ Pkt
- $\text{ADX}_{14} \ge 25 \implies +10$ Pkt
- $P < \text{VWAP} \text{ oder } \text{EMA}_{20} < \text{VWAP} \implies +10$ Pkt
---
### 4.3 Exponentielles Zeit-Decay-Sentiment (`SentimentDbService.cs`)
Jeder Artikel $i$ hat Alter $\Delta t_i = \text{Now} - t_{\text{published}}$ in Tagen und FinBERT-Konfidenz $C_i$.
Abklingkonstante $\lambda$:
$$\lambda = \frac{\ln(2)}{\tau} \quad (\tau = \text{HalfLifeDays}, \text{ Standard: } 7.0)$$
Gewicht des Artikels $w_i$:
$$w_i = \max(0.01, C_i) \cdot e^{-\lambda \cdot \Delta t_i}$$
Aggregierter gewichteter Sentiment-Score $S_{\text{weighted}} \in [-1.0, +1.0]$:
$$S_{\text{weighted}} = \frac{\sum_{i=1}^N (w_i \cdot \text{CompoundScore}_i)}{\sum_{i=1}^N w_i}$$
---
### 4.4 Composite Opportunity Score (COS V2) (`CompositeOpportunityScorerV2.cs`)
Gewichtete Faktoren:
- Technischer Score $S_{\text{Tech}} \in [0, 100]$ (Gewicht: $w_{\text{Tech}} = 0.45$)
- Sentiment Score $S_{\text{Sent}} \in [0, 100]$ (Gewicht: $w_{\text{Sent}} = 0.35$):
- Für Buy: $S_{\text{Sent}} = \frac{S_{\text{weighted}} + 1}{2} \cdot 100$
- Für Sell: $S_{\text{Sent}} = \frac{1 - S_{\text{weighted}}}{2} \cdot 100$
- Fundamentaler Score $S_{\text{Fund}} \in [0, 100]$ (Gewicht: $w_{\text{Fund}} = 0.20$):
- Richtungsabhängige Bewertung von KGV, ROE, Debt/Equity, Consensus-Rating und Short-Interest.
- Simulations-Matrix-Bonus: $B_{\text{Sim}} = +15$ falls $\text{PF} \ge 1.60$, Veto-Multiplikator $M_{\text{Veto}} = 0.20$ falls $\text{PF} < 1.00$.
- Sperr-Multiplikatoren:
- Earnings-Sperre: $M_{\text{Earnings}} = 0.15$ falls $\text{Tage zu Earnings} \le 2$.
- Dividenden-Sperre: $M_{\text{Dividend}} = 0.50$ falls $\text{Tage zu Ex-Dividende} \le 1$.
$$\text{RawScore} = (w_{\text{Tech}} \cdot S_{\text{Tech}}) + (w_{\text{Sent}} \cdot S_{\text{Sent}}) + (w_{\text{Fund}} \cdot S_{\text{Fund}}) + B_{\text{Sim}}$$
$$\text{COS} = \text{Clamp}\Big( \text{RawScore} \cdot M_{\text{Earnings}} \cdot M_{\text{Dividend}} \cdot M_{\text{Veto}}, \; 0, \; 100 \Big)$$
---
### 4.5 Positionsgrößenbestimmung & Risikomodell (1-2% Regel) (`BotOrderExecutor.cs`)
Gesamtes Kontokapital $E$, Risiko pro Trade $R_{\%} = 1.0\%$, Maximalallokation $A_{\%} = 20.0\%$.
$$\text{MaxRiskCapital} = E \cdot \frac{R_{\%}}{100}$$
$$\text{UnitRisk} = |\text{EntryPrice} - \text{StopLossPrice}|$$
Berechnete Stückzahl $Q_{\text{calc}}$:
$$Q_{\text{calc}} = \frac{\text{MaxRiskCapital}}{\text{UnitRisk}}$$
Allokations-Deckelung:
$$Q_{\text{max}} = \frac{E \cdot \frac{A_{\%}}{100}}{\text{EntryPrice}}$$
$$Q_{\text{final}} = \max\Big(1, \, \text{Round}\big(\min(Q_{\text{calc}}, Q_{\text{max}})\big)\Big)$$
---
### 4.6 Quantitative Simulations- & Performancemetriken (`VirtualBacktestBroker.cs`)
- **Win Rate (WR)**:
$$\text{WR} = \frac{N_{\text{Wins}}}{N_{\text{Trades}}} \cdot 100$$
- **Profit Factor (PF)**:
$$\text{PF} = \frac{\sum \text{Gewinne}}{\sum |\text{Verluste}|}$$
- **Erwartungswert (Expectancy in €)**:
$$\text{Expectancy} = \left(\frac{\text{WR}}{100} \cdot \overline{\text{Win}}\right) - \left(\left(1 - \frac{\text{WR}}{100}\right) \cdot \overline{\text{Loss}}\right)$$
- **Annualisierte Sharpe Ratio**:
$$\overline{R} = \frac{1}{N}\sum R_i, \quad \sigma_R = \sqrt{\frac{1}{N-1}\sum (R_i - \overline{R})^2}$$
$$\text{Sharpe Ratio} = \frac{\overline{R}}{\sigma_R} \cdot \sqrt{252}$$
- **R-Multiple**:
$$R_{\text{mult}} = \frac{\text{Realisierter PnL}}{\text{UnitRisk} \cdot \text{Menge}}$$
- **Max Adverse / Favorable Excursion (MAE / MFE)**:
$$\text{MAE}_{\text{Long}} = \frac{P_{\text{Entry}} - P_{\text{Min}}}{P_{\text{Entry}}} \cdot 100, \quad \text{MFE}_{\text{Long}} = \frac{P_{\text{Max}} - P_{\text{Entry}}}{P_{\text{Entry}}} \cdot 100$$
---
## 5. Schnittstellen & Endpunkte
### 5.1 MQTT RPC-Kanäle
Schema: Request auf `services/request/{channel}/{correlationId}`, Response auf `services/response/{channel}/{correlationId}`.
| Kanalname (`MqttTopics.Channels`) | Betreuender Service | Request-DTO | Response-DTO | Beschreibung |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| `health_Ping` | *(Alle Services)* | `object` | `ServiceHealthResponse` | Liveness-Check pro Service |
| `assets_Get` | FinlyticAssets | `GetValidAssetRequest` | `List<AssetDto>` | Stammdaten für ISIN auflösen |
| `assets_GetDiscovery` | FinlyticAssets | `GetDiscoveryAssetsRequest` | `List<AssetDto>` | Kuratierte Discovery-Assets |
| `assets_GetDerivatives` | FinlyticAssets | `GetDerivativesRequest` | `List<DerivativeDto>` | KO-Derivate nach Hebel/Typ suchen |
| `tr_GetLivePrice` | FinlyticAssets | `IsinRequest` | `LivePriceDto?` | Realtime-Kurs via Trade Republic |
| `assets_settings_GetAll` | FinlyticAssets | `object` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen abfragen |
| `assets_settings_Update` | FinlyticAssets | `Dictionary<string, object?>` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen aktualisieren |
| `news_Get` | FinlyticNews | `DailyNewsRequest` | `List<NewsArticleDto>` | Paginierte/gefilterte News |
| `news_GetById` | FinlyticNews | `ArticleRequest` | `NewsArticleDto?` | Einzelartikel nach ID |
| `news_GetPending` | FinlyticNews | `object` | `List<NewsArticleDto>` | Artikel zur Sentiment-Analyse |
| `news_UpdateStatus` | FinlyticNews | `UpdateNewsStatusRequest` | `UpdateNewsStatusResponse` | Artikel-Status aktualisieren |
| `news_settings_GetAll` | FinlyticNews | `object` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen abfragen |
| `news_settings_Update` | FinlyticNews | `Dictionary<string, object?>` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen aktualisieren |
| `sentiment_GetIsin` | FinlyticSentiment | `GetSentimentByIsinRequest` | `IsinSentimentSummaryDto?` | Aggregiertes Sentiment für ISIN |
| `sentiment_GetSector` | FinlyticSentiment | `GetSectorSentimentRequest` | `SectorSentimentSummaryDto?`| Sektoren-Sentiment |
| `sentiment_GetArticle` | FinlyticSentiment | `ArticleRequest` | `IsinAnalysisEntry?` | FinBERT-Ergebnis für Artikel |
| `sentiment_GetAll` | FinlyticSentiment | `PaginatedRequest` | `List<CompanySentimentSummaryEntity>` | Alle Unternehmens-Sentiments |
| `sentiment_Analyze` | FinlyticSentiment | `JsonElement` / `NewsArticleDto` | `IsinAnalysisEntry?` | Ad-hoc FinBERT-Analyse |
| `sentiment_settings_GetAll` | FinlyticSentiment | `object` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen abfragen |
| `sentiment_settings_Update` | FinlyticSentiment | `Dictionary<string, object?>` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen aktualisieren |
| `fundamentals_Get` | FinlyticFundamentals | `IsinRequest` / `GetFundamentalsRequest` | `AssetFundamentalsDto?` | Fundamentaldaten & Kennzahlen |
| `events_GetAll` | FinlyticFundamentals | `object` | `List<CorporateEventDto>` | Alle Termine/Events |
| `events_GetByMonth` | FinlyticFundamentals | `GetEventsByMonthRequest` | `List<CorporateEventDto>` | Monatliche Termine/Earnings |
| `fundamentals_settings_GetAll`| FinlyticFundamentals | `object` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen abfragen |
| `fundamentals_settings_Update`| FinlyticFundamentals | `Dictionary<string, object?>` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen aktualisieren |
| `ta_GetAnalysis` | FinlyticTechnicals | `IsinRequest` | `TechnicalAnalysisDto?` | Komplette TA inkl. Indikatoren |
| `ta_GetSetupsForIsin` | FinlyticTechnicals | `IsinRequest` | `List<StrategyResultDto>` | Aktive Setups für eine ISIN |
| `ta_GetSetups` | FinlyticTechnicals | `GetSetupsRequest` | `List<StrategyResultDto>` | Universe-weite Setups/Top-Picks |
| `ta_GetCandles` | FinlyticTechnicals | `GetCandlesRequest` | `IReadOnlyList<CandleDto>` | Kerzen nach Timeframe |
| `ta_GetWatchlist` | FinlyticTechnicals | `object` | `List<WatchlistEntryDto>` | Monitorte Universe-Assets |
| `ta_GetRecentSetupHistory` | FinlyticTechnicals | `GetRecentSetupHistoryRequest` | `List<StrategyResultDto>` | Historische Setup-Scores |
| `ta_settings_GetAll` | FinlyticTechnicals | `object` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen abfragen |
| `ta_settings_Update` | FinlyticTechnicals | `Dictionary<string, object?>` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen aktualisieren |
| `engine_GetProposals` | FinlyticEngine | `GetProposalsRequest` | `List<TradeProposalDto>` | Aktive Trade-Vorschläge |
| `engine_GetTrades` | FinlyticEngine | `GetTradesRequest` | `List<ActiveTradeDto>` | Aktive Benutzertrades |
| `engine_EvaluateIsin` | FinlyticEngine | `EvaluateIsinRequest` | `AssetEvaluationResultDto?`| Manuelle ISIN-Evaluierung |
| `engine_AddFill` | FinlyticEngine | `AddFillRequest` | `ActiveTradeDto?` | Teil-/Vollausführung buchen |
| `engine_UpdateStopLoss` | FinlyticEngine | `UpdateStopLossRequest` | `ActiveTradeDto?` | Stop-Loss anpassen |
| `engine_CloseTrade` | FinlyticEngine | `CloseTradeRequest` | `ActiveTradeDto?` | Trade schließen |
| `engine_AcceptProposal` | FinlyticEngine | `AcceptTradeProposalRequest` | `ActiveTradeDto?` | Vorschlag als Trade annehmen |
| `engine_CreateManualTrade` | FinlyticEngine | `CreateManualTradeRequest` | `ActiveTradeDto?` | Manuellen Trade eröffnen |
| `engine_GetEvaluationHistory` | FinlyticEngine | `GetEvaluationHistoryRequest` | `GetEvaluationHistoryResponse` | Admin-Evaluierungs-Historie |
| `engine_settings_GetAll` | FinlyticEngine | `object` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen abfragen |
| `engine_settings_Update` | FinlyticEngine | `Dictionary<string, object?>` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen aktualisieren |
| `sim_RunBacktest` | FinlyticSimulation | `BacktestRequestDto` | `BacktestReportDto` | Quantitativen Backtest starten |
| `sim_GetReliability` | FinlyticSimulation | `GetReliabilityRequest` | `StrategyAssetReliabilityDto?`| Zuverlässigkeit für Setup |
| `sim_GetMatrixForAsset` | FinlyticSimulation | `IsinRequest` | `List<StrategyAssetReliabilityDto>`| Komplette Asset-Matrix |
| `sim_GetBacktestHistory` | FinlyticSimulation | `GetBacktestHistoryRequest` | `GetBacktestHistoryResponse` | Historische Backtest-Läufe |
| `sim_GetBacktestRunDetail` | FinlyticSimulation | `RunIdRequest` | `BacktestReportDto?` | Detailbericht eines Backtests |
| `sim_GetStrategyParameters` | FinlyticSimulation | `GetStrategyParametersRequest` | `StrategyParameterProfileDto?`| Gespeicherte TA-Parameter |
| `sim_SaveStrategyParameters` | FinlyticSimulation | `SaveStrategyParametersRequest`| `StrategyParameterProfileDto` | TA-Parameter speichern |
| `sim_settings_GetAll` | FinlyticSimulation | `object` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen abfragen |
| `sim_settings_Update` | FinlyticSimulation | `Dictionary<string, object?>` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen aktualisieren |
| `bot_GetStatus` | FinlyticBot | `object` | `BotStatusDto` | Bot-Status & Venue |
| `bot_GetPositions` | FinlyticBot | `object` | `List<BotTradeOrderDto>` | Offene Bot-Positionen |
| `bot_GetSummary` | FinlyticBot | `object` | `AccountSummaryDto` | Kontostand & PnL |
| `bot_ExecuteProposal` | FinlyticBot | `ExecuteProposalRequest` | `BotTradeOrderDto?` | Order für Proposal aufgeben |
| `bot_PanicClose` | FinlyticBot | `object` | `PanicCloseResultDto` | Notfall-Schließung aller Positionen |
| `bot_settings_GetAll` | FinlyticBot | `object` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen abfragen |
| `bot_settings_Update` | FinlyticBot | `Dictionary<string, object?>` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen aktualisieren |
| `notify_settings_GetAll` | FinlyticNotify | `object` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen abfragen |
| `notify_settings_Update` | FinlyticNotify | `Dictionary<string, object?>` | `List<DynamicSettingDto>` | Einstellungen aktualisieren |
| `backend_GetAggregatedFavorites`| FinlyticBackend | `object` | `List<string>` | Alle Benutzer-Favoriten-ISINs |
| `backend_GetUsername` | FinlyticBackend | `UserIdRequest` | `string?` | Benutzernamen nach GUID |
---
### 5.2 MQTT Pub/Sub Event-Topics
| Topic | Publisher | Konsumenten | Payload-Typ | Beschreibung |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| `services/news/completed` | FinlyticNews | FinlyticSentiment, Backend | `NewsArticleDto` | Neuer fertig verarbeiteter Artikel |
| `finlytic/news/stream/{isin}` | FinlyticNews | BackendMqttBridge | `NewsArticleDto` | ISIN-spezifischer News-Stream |
| `finlytic/sentiment/stream/{isin}`| FinlyticSentiment | FinlyticTechnicals, Backend | `IsinSentimentSummaryDto` | Aktualisiertes Sentiment |
| `finlytic/engine/proposals/created`| FinlyticEngine | FinlyticBot, FinlyticNotify, Backend | `TradeProposalDto` | Neuer Trade-Vorschlag erstellt |
| `finlytic/engine/trades/status_changed`| FinlyticEngine| FinlyticNotify, Backend | `ActiveTradeDto` | Trade-Statusänderung (TP/SL/Close) |
| `finlytic/bot/trades/stream` | FinlyticBot | FinlyticNotify, Backend | `BotTradeOrderDto` | Bot-Order-Lifecycle-Event |
| `finlytic/logs/{service}` | *(Alle Services)* | BackendMqttBridge | `LogMessageDto` | Strukturierter Service-Logstream |
---
### 5.3 REST API Endpunkte (`FinlyticBackend`)
Alle Endpunkte erfordern `Authorization: Bearer <JWT>` (außer Login und Health).
#### 1. Authentifizierung & Benutzer (`/api/v1/auth`, `/api/v1/user`, `/api/v1/admin`)
- `POST /api/v1/auth/login` `[AllowAnonymous]`: Login mit Username/Passwort $\to$ JWT Token & User-Objekt.
- `POST /api/v1/auth/change-initial-password`: Ändern des Initialpassworts bei `RequiresPasswordChange`.
- `POST /api/v1/user/fcm-token`: Hinterlegen des Firebase Cloud Messaging Push-Tokens.
- `GET /api/v1/user/me`: Profil des aktuell angemeldeten Benutzers abrufen.
- `GET /api/v1/admin/users` `[Roles: Admin]`: Benutzerliste.
- `POST /api/v1/admin/users` `[Roles: Admin]`: Neuen Benutzer anlegen.
- `PUT /api/v1/admin/users/{id}` `[Roles: Admin]`: Benutzer bearbeiten (Rolle, Status).
- `DELETE /api/v1/admin/users/{id}` `[Roles: Admin]`: Benutzer deaktivieren/löschen.
- `POST /api/v1/admin/users/{id}/reset-password` `[Roles: Admin]`: Passwort zurücksetzen.
#### 2. Assets & Discovery (`/api/v1/assets`)
- `GET /api/v1/assets/search?q={query}`: Volltextsuche nach Name/ISIN im lokalen Index.
- `GET /api/v1/assets/discovery?limit={limit}`: Kuratierte Trend-/Discovery-Assets.
- `GET /api/v1/assets/{isin}/fundamentals`: Fundamentaldaten, KGV, Events.
- `GET /api/v1/assets/{isin}/technicals`: TA-Indikatoren, Kerzen, Setups.
- `GET /api/v1/assets/{isin}/live`: Trade Republic Realtime-Tick (Bid/Ask/Last).
- `GET /api/v1/assets/{isin}/derivatives?optionType={long|short}&targetLeverage={x}`: Passende KO-Zertifikate.
- `GET /api/v1/logo/{isin}` `[AllowAnonymous]`: Lokales SVG-Logo ausliefern.
#### 3. Analyse & Engine (`/api/v1/analyze`, `/api/v1/engine`)
- `POST /api/v1/analyze/manual`: Ad-hoc Auswertung einer ISIN (TA, Sentiment, KI-Gate).
- `GET /api/v1/analyze/proposals`: Vorschläge abrufen.
- `GET /api/v1/engine/proposals?onlyActive={bool}&limit={limit}`: Aktive Vorschläge.
- `GET /api/v1/engine/trades?mode={Manual|Bot}`: Trades des eingeloggten Users.
- `POST /api/v1/engine/evaluate`: Evaluierungs-Trigger für ISIN.
- `POST /api/v1/engine/trades/{id}/fills`: Fill buchen.
- `PUT /api/v1/engine/trades/{id}/stoploss`: SL-Anpassung.
- `POST /api/v1/engine/trades/{id}/close`: Trade schließen.
#### 4. Benutzer-Trades (`/api/v1/user/trades`)
- `GET /api/v1/user/trades`: Eigene aktive & historische Trades.
- `POST /api/v1/user/trades/accept`: Vorschlag verbindlich annehmen.
- `POST /api/v1/user/trades/manual`: Eigenen Trade ohne Vorschlag eröffnen.
- `POST /api/v1/user/trades/{id}/close`: Eigenen Trade manuell schließen.
#### 5. Favoriten & Präferenzen (`/api/v1/user/favorites`, `/api/v1/user/preferences`)
- `GET /api/v1/user/favorites`: Favoritenliste mit Live-Preisen & Tagesänderung.
- `POST /api/v1/user/favorites/{symbol}`: Asset zu Favoriten hinzufügen.
- `POST /api/v1/user/favorites/{symbol}/ticker`: Ticker-Symbol zuweisen.
- `DELETE /api/v1/user/favorites/{symbol}`: Asset aus Favoriten entfernen.
- `GET /api/v1/user/preferences`: UI-Präferenzen (Theme, Layout).
- `PUT /api/v1/user/preferences/theme`: Theme anpassen.
#### 6. Backtesting & Simulation (`/api/v1/simulation`)
- `POST /api/v1/simulation/run`: Quantitativen Backtest starten.
- `GET /api/v1/simulation/matrix/{isin}`: Zuverlässigkeitsmatrix für ISIN.
- `GET /api/v1/simulation/history/{isin}`: Historische Backtests für ISIN.
- `GET /api/v1/simulation/history/run/{runId}`: Vollständiger Backtest-Report.
- `GET /api/v1/simulation/parameters/{isin}/{strategyKey}`: Gespeicherte Strategie-Parameter.
- `POST /api/v1/simulation/parameters`: Parameterprofil speichern.
#### 7. Bot & Paper-Trading (`/api/v1/bot`)
- `GET /api/v1/bot/status`: Bot-Status & Venue.
- `GET /api/v1/bot/positions/active`: Offene Bot-Positionen.
- `GET /api/v1/bot/portfolio/summary`: Kontostand & PnL.
- `POST /api/v1/bot/orders/execute`: Manuelle Order über Bot abschicken.
- `POST /api/v1/bot/orders/panic-close`: Notfall-Schließung.
- `POST /api/v1/bot/settings/update`: Bot-Einstellungen aktualisieren.
#### 8. News & Kalender (`/api/v1/news`, `/api/v1/calendar`)
- `GET /api/v1/news?limit={limit}&offset={offset}&isin={isin}&status={status}`: Gefilterte News.
- `GET /api/v1/calendar/events/{year}/{month}`: Corporate Events & Earnings.
#### 9. Admin-System (`/api/v1/admin/settings`, `/api/v1/admin/evaluations`)
- `GET /api/v1/admin/settings`: Einstellungen aller Services.
- `GET /api/v1/admin/settings/{serviceName}`: Einstellungen eines Services.
- `PUT /api/v1/admin/settings/{serviceName}`: Einstellungen dynamisch ändern.
- `GET /api/v1/admin/settings/health`: Health-Status aller Services.
- `GET /api/v1/admin/settings/logs/{serviceName}`: Letzte 250 Ringpuffer-Logs.
- `GET /api/v1/admin/evaluations`: Evaluierungs-Historie ("Warum kein Proposal?").
- `GET /api/v1/admin/evaluations/watchlist`: Gescannte Watchlist-Assets.
- `GET /api/v1/admin/evaluations/watchlist/{isin}/history`: Setup-Verlauf eines Assets.
---
### 5.4 SignalR Hubs & Methoden
Verbindung über `/hubs/{hubname}?access_token=<JWT>`.
| Hub-Route | Server-Methoden | Client-Events (Callbacks) | Zweck |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| `/hubs/trade-stream` | `SubscribeToAsset(isin)`<br>`UnsubscribeFromAsset(isin)` | `ReceiveTradeProposal(proposal)`<br>`ReceiveTradeUpdate(trade)` | Realtime-Updates zu Proposals & Trades |
| `/hubs/news` | `SubscribeToIsin(isin)` | `ReceiveNewsArticle(article)` | Neue gescrapte/analysierte News |
| `/hubs/health` | *(Keine)* | `ReceiveServiceHealth(health)` | Live-Healthcheck der Services |
| `/hubs/favorites-prices`| *(Keine)* | `ReceivePriceUpdate(isin, price, change)`| Realtime-Kursupdates der Favoriten (15s Takt) |
| `/hubs/logs` | *(Keine)* | `ReceiveLogMessage(logDto)` | Admin Live-Logstream |
---
## 6. Detaillierte Funktionsweise & Datenfluss
### 6.1 End-to-End Opportunity- & Trade-Lifecycle
```
1. DATA INGESTION
├── FinlyticNews: RSS/Scraping -> SimHash Deduplication -> In-Memory Matcher -> MQTT "services/news/completed"
├── FinlyticSentiment: FinBERT Webhook -> Time-Decay DB Update -> MQTT "finlytic/sentiment/stream/{isin}"
└── FinlyticTechnicals: Trade Republic & Yahoo Ticks -> Resampler -> Indicator Math (RSI, EMA, Squeeze, etc.)
2. TECHNICAL SCANNING (FinlyticTechnicals)
├── MultiTimeframeCandleAggregator aktualisiert Ringpuffer (15m, 1h, 1d)
├── 15 Pattern-Detektoren identifizieren FVG, OrderBlocks, DoubleBottom, Liquidity Sweeps
├── 10 CoreStrategies evaluieren Signale & erzeugen Exit-Pläne (TP1, TP2, Trailing-Stop, Break-Even)
└── TechnicalScoringEngineV2 berechnet Confluence-Score (Indikatoren + Patterns + Strategie)
3. ENGINE EVALUATION (FinlyticEngine)
├── OpportunityPollerBackgroundService pollt Top-Picks (Score >= 70)
├── CompositeOpportunityScorerV2 berechnet COS (Tech 45%, Sent 35%, Fund 20%)
├── Filter-Gates: EarningsLockout (2 Tage), DividendGate (1 Tag), Simulation Matrix Veto
├── AiReasoningGateService sendet strukturierten Context an n8n AI-Webhook
└── KnockOutDerivativeResolver matcht Hebel & Safety-Buffer -> Proposal persistiert & publiziert
4. EXECUTION & BOT (FinlyticBot / FinlyticApp)
├── FinlyticApp: User sieht Proposal im UI, klickt "Accept" -> Trade eröffnet
├── FinlyticBot: Falls AutoExecution aktiv -> 1-2% Risikosizing -> Orderausführung (Alpaca/Ledger)
└── FinlyticNotify: ntfy Push-Notification an Smartphone/Desktop
5. ACTIVE MONITORING & EXITS
├── ActiveTradeMonitoringBackgroundService (Engine) & BotTradeLifecycleBackgroundService (Bot)
├── Regelmäßige Kursabfrage (15s - 60s)
├── Bei TP1: Teilverkauf (50%) & Verschieben des Stop-Loss auf Break-Even (gebührenbereinigt)
├── Bei TP2: Teilverkauf (30%) & Aktivierung des ATR-Trailing-Stops für verbleibende 20%
└── Bei Stop-Loss / Knock-Out / MaxBars: Positionsschließung & PnL-Verbuchung
```
---
## 7. Frontend-Architektur (FinlyticApp)
- **Technologie**: Flutter (Dart) mit Web- und Mobile-Unterstützung.
- **State Management**: `flutter_bloc` (`BlocProvider`, `BlocBuilder`, `BlocConsumer`, `Cubit`).
- **Netzwerk & Security**:
- Zentraler `Dio`-Client mit `AuthInterceptor`.
- Injiziert automatisch `Authorization: Bearer <token>` in jeden Request.
- **Automatischer Logout**: Fängt `401 Unauthorized` und `403 Forbidden` zentral ab, löscht Secure Storage und leitet sofort auf den Login-Bildschirm um.
- **Realtime-Kommunikation**: `SignalRService` mit automatischem Reconnect und Event-Subskriptionen (`trade-stream`, `news`, `health`, `favorites-prices`, `logs`).
- **Feature-Struktur**:
- `features/auth`: Login, Passwortänderung.
- `features/dashboard`: Schnellübersicht, aktive Trades, Markttrends.
- `features/discovery`: Top-Assets, Scanner-Ergebnisse.
- `features/asset_detail`: Interaktiver Chart, Multi-Timeframe-Indikatoren, Fundamentaldaten, Sentiment-Historie, Derivate-Selektor.
- `features/proposals`: Trade-Vorschläge mit detaillierter KI-Begründung, Setup-Chart und Direkt-Annahme.
- `features/trades`: Eigene Positionen, TP/SL-Visualisierung, manuelles Schließen.
- `features/bot`: Bot-Positionen, Performance-Graphen, Kontostand, Panic-Close-Button.
- `features/simulation`: Backtest-Runner, Equity-Kurven, Strategie-Zuverlässigkeitsmatrix, Parameter-Tuning.
- `features/news`: Live-Newsfeed mit Sentiment-Badges und Filter nach Asset.
- `features/calendar`: Earnings- und Corporate-Events-Kalender.
- `features/favorites`: Realtime-Watchlist mit Kurs-Ticker.
- `features/admin`: Dynamische Service-Settings, Live-Log-Konsole, System-Health, Benutzerverwaltung, Evaluierungs-Historie ("Warum kein Proposal?").
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